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Eine Zufallsgröße X ist dadurch charakterisiert, dass sie bei unter gleichen Bedingungen durchgeführten Versuchen verschiedene Werte annehmen kann. Man unterscheidet zwischen diskreten und stetigen (kontinuierlichen) Zufallsgrößen.
Während bei einer diskreten Zufallsgröße in einem Intervall nur endlich viele Werte $x_1,x_2\mathrm{...}{x}_n$ möglich sind, kann eine stetige Zufallsgröße beliebig (unendlich) viele Werte annehmen.